Sfoglia per Soggetto "Fiscal policy"

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    • Empirical Applications of the Interacted Panel VAR Model 

      Di Serio, Mario (Universita degli studi di Salerno, 2018-06-15)
      I modelli vettoriali autoregressivi (VAR) possono essere considerati un’estensione multivariata dinamica dei modelli autoregressivi univariati. Questa famiglia di modelli è diventata molto popolare nell’analisi macroeconomica dopo ...

    • The effects of fiscal shocks in svar models: a graphical modelling approach 

      Fragetta, Matteo; Melina, Giovanni (2010)
      We apply graphical modelling theory to identify scal policy shocks in SVAR models of the US economy. Unlike other econometric ap- proaches which achieve identi cation by relying on potentially con- tentious a priori ...