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L'High Frequency Trading: impatto sulla volatilità, efficienza dei mercati ed il meccanismo di scoperta dei prezzi

dc.contributor.authorVentrone, Angelo
dc.date.accessioned2022-11-24T10:12:23Z
dc.date.available2022-11-24T10:12:23Z
dc.date.issued2021-11-02
dc.identifier.urihttp://elea.unisa.it:8080/xmlui/handle/10556/6249
dc.identifier.urihttp://dx.doi.org/10.14273/unisa-4335
dc.description2019 - 2020it_IT
dc.description.abstractThe research work arises from the interest in the dissemination of algorithms in modern financial markets... [edited by Author]it_IT
dc.language.isoitit_IT
dc.publisherUniversita degli studi di Salernoit_IT
dc.subjectEsperimentoit_IT
dc.subjectAlgoritmoit_IT
dc.subjectTradingit_IT
dc.titleL'High Frequency Trading: impatto sulla volatilità, efficienza dei mercati ed il meccanismo di scoperta dei prezziit_IT
dc.typeDoctoral Thesisit_IT
dc.subject.miurSECS-P/01 ECONOMIA POLITICAit_IT
dc.contributor.coordinatoreAmendola, Alessandrait_IT
dc.description.cicloXXXIII cicloit_IT
dc.contributor.tutorAmendola, Alessandrait_IT
dc.contributor.tutorCarbone, Enricait_IT
dc.identifier.DipartimentoScienze economiche e statisticheit_IT
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